Critiques à la sortie du film

Le Times de Londres : « Le jeu de Miss Dietrich tire sa force et son dynamisme du fait qu'elle renonce délibérement à l'effet ; plus ses gestes paraissent naturels et non concertés, plus ils sont révélateurs des variations et de l'évolution de son psychisme » et « Le flegme oriental de Miss Wong n'a d'égal que celui de Miss Dietrich qui incarne une Occidentale sophistiquée. »

Le New York Times : « Shanghaï Express est le meilleur film qu'ait dirigé Sternberg... Nombre de séquences bénéficient d'éclairages tels qu'on croiraitvoir des estampes. »

Depuis

Thierry de Navacelle : « l'histoire est un peu confuse, mais la reconstitution de la Chine en studio est extraordinaire, et les personnages secondaires, quoique caricaturaux, très bien étudiés. Mais surtout, la photographie est d'une beauté incroyable. (...) Lee Garmes a véritablement réalisé des prodiges. (...) Marlene, naturellement, est la première à en bénéficier. Jamais, sans doute, elle n'a été si belle que dans Shanghaï Express. »

Homer Dickens : « Ce film est probablement le meilleur qui ait été tourné par le tandem Dietrich-Sternberg. (...) Sternberg a matérialisé là tout ce qu'il souhaitait obtenir de Marlene. Rien n'y manque : l'utilisation des éclairages, de la pénombre, les mouvements de foule, les fondus, les persiennes qui filtrent plus ou moins les rayons du soleil, cachant ou révélant la silhouette de Marlene, en fonction des états d'âme ou des situations auxquelles elle se trouve mêlée. (...)Son sex-appeal est explicite au point d'être presque tangible.Lee Garmes collabora étroitement avec Sternberg et se surpassa dans le domaine de la prise de vue. Son travail lui valu un Oscar. »

Vincent Pinel : « L'une des meilleures réussites plastiques de Sternberg avec une Chine fantasmatique entraperçue du train et une Marlene au sommet de sa beauté. »

Jean Tulard : « Le plus gros succès commercial du tandem Dietrich-Sternberg, l'apogée du mythe de Marlene, dont les tenues coupent le souffle. »